+
باستخدام المتوسطات المتحركة في استراتيجية تجارة المنهجية واين A. ثورب، CFA تحدث اين ثورب مؤخرا في مؤتمر المستثمرين المعهد الإسلامي 2015. للحصول على معلومات حول كيفية الاشتراك في التسجيلات للعروض، انتقل إلى المعهد الإسلامي / conferenceaudio لمزيد من التفاصيل. في عدد أغسطس من مجلة المعهد الإسلامي، غطيت واحدة من أكثر المؤشرات الفنية الأساسية: المتوسطات المتحركة، بما في ذلك كيف يمكن بناء بسيط، مرجحة، والمتوسط المتحرك الأسي، وكذلك بعض التطبيقات العملية. تتحرك هذه المادة خطوة إلى الأمام ويدرس كيفية استخدام المتوسطات المتحركة كجزء من استراتيجية التداول منهجية. أولا، سوف ننظر في واحدة واثنين من خط المتوسط المتحرك أنظمة وكيف يمكنك استخدامها لتوليد إشارات البيع والشراء، ومن ثم، فإنه سوف أتطرق نظام التحسين وكيفية استخدام التجار لتحسين ربحية نظام التداول . سطر واحد المتوسط المتحرك أنظمة على الرغم من أن هذه التقنية ليست شعبية مثل استخدام المتوسطات المتحركة متعددة، وسوف تسمح لك لفهم المفاهيم وراء مثل هذه الأنظمة دون الخلط من جانب العديد من المتوسطات المتحركة. عند عرض المتوسط المتحرك احد في انسجام تام مع تخطيط الأسعار، وشراء تتولد إشارات عندما يرتفع السعر فوق المتوسط المتحرك. في سياق واسع، تعتبر حركة السعر فوق المتوسط المتحرك إشارة صعودية. وبالمثل، عندما انخفض السعر تحت خط المتوسط المتحرك، يتم إنشاء إشارة لبيع أو بيع قصيرة. في هذه الحالة، يعتبر انخفاض سعر أقل من المتوسط المتحرك بأنها الهابط. نضع في اعتبارنا أيضا أن أطول فترة الزمنية التي تستخدم لبناء المتوسط المتحرك، وأكثر أهمية للإشارة. ويوضح الشكل 1 سطر واحد المتوسط المتحرك النظام التجاري. هنا تشاهد سلوك سعر الافلاج بين أكتوبر 1998 ويونيو 1999. والسهمين العلوي والسفلي على الرسم البياني تشير إلى حيث اندلعت سعر أعلى أو أقل من 50 يوما المتوسط المتحرك البسيط. السهمين العلوي وتشير مؤشرات البيع في حين أن الأسهم أسفل تدل إشارات بيع. باستخدام عمليات الشراء بدقة و[مدش]؛ الشراء عندما يرتفع السعر فوق المتوسط المتحرك والبيع عندما يهبط سعر النفط أقل من متوسط و [مدش] تتحرك 50 يوما، فإن الصفقات الثلاث ذهابا وإيابا (شراء وبيع) قد أسفرت عن ربح ما مجموعه أكثر من 57٪. كن على علم أن هذا الرقم لا يشمل اللجان ولا يأخذ في الاعتبار انزلاق. أيضا، من المهم أن نشير إلى أن كل هذه الأمثلة نفترض أن الصفقات التي دخلت وخرجت عند نقطة عند المتوسط المتحرك و [لدقوو]؛ انتهكت & ردقوو]؛ هذا لا يعني أن قد وضعت على التجارة في هذا السعر و[مدش]؛ وهي القضية التي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على عودة تجارة والنظام ككل. بينما يوضح المثال الافلاج أن متوسط نظام الانتقال واحد يمكن أن تكون مربحة، وذلك باستخدام المتوسط المتحرك احد لديه مخاطرها و[مدش]؛ مناشير ثنائية. يحدث انخفاض حاد عندما يتم إنشاء إشارة (عادة شراء)، إلا أن يكون سعر جعل التحول المفاجئ (نحو الأسفل). بحلول الوقت الذي ولدت إشارة بيع، والمعاملة يؤدي إلى خسارة. ويوضح الشكل 2 خسارة المزدوجة. هنا لدينا مخطط ثمن إنديانا الطاقة من أبريل وحتى شهر مايو 1999، وكذلك 50 يوما المتوسط المتحرك البسيط. في 12 نيسان اخترق السعر فوق المتوسط المتحرك على 19،968 $ وأغلق عند 20،75 $. وبعد أكثر من أسبوع، في 20 نيسان، انخفض السعر دون المتوسط المتحرك على 19،826 $ وأغلق عند 19،687 $. إذا كنت قد اتبعت إشارة الشراء عندما ارتفع السعر فوق المتوسط المتحرك وبيعها عندما انخفض السعر دون المتوسط المتحرك، أن هذه التجارة قد أسفرت عن خسارة طفيفة (باستثناء اللجان، انزلاق، وما إلى ذلك). إذا أدرجت اللجان، فإن فقدان نسبة كانت أكثر من ذلك. إذا كنت تتاجر على مدى فترة زمنية أطول، يمكن أن يكون مناشير ثنائية تأثير ملحوظ على الأرباح الخاصة بك. هناك طرق لحماية نفسك و[مدش]؛ مثل إطالة الفترة الزمنية التي يتم حساب المتوسط المتحرك. وبذلك، فإن متوسط يصبح أقل استجابة لتحركات الأسعار المفاجئة وسوف تساعد في القضاء على مناشير ثنائية. وفي حين أن هذه التكتيكات تميل إلى خفض وقوع ودقوو]؛ سيئة وردقوو]؛ الصفقات، كنت تميل أيضا إلى انخفاض الأرباح استقاها من و[لدقوو]؛ جيدة و [ردقوو]؛ الصفقات. إذا كنت إطالة الفترة الزمنية من المتوسط المتحرك، فإن متوسط تتفاعل ببطء أكثر لتغيرات الأسعار. ونتيجة لذلك، سوف تدخل الصفقات في وقت لاحق، وبالتالي ربما في عداد المفقودين بعض الحركة الصعودية. وعلاوة على ذلك، سوف تميل إلى الخروج الصفقات في وقت لاحق وربما التضحية ببعض المكاسب الخاصة بك. هذه هي بعض المقايضات واحد يواجه عند تحسين أي نظام التداول. نظم سطرين عن طريق إضافة متوسطات إضافية تتحرك إلى نظام التداول، على خفض خطر مناشير ثنائية أو إشارات التداول الزائفة الأخرى. يتم إنشاء عند استخدام المتوسطات المتحركة متعددة، إشارات البيع والشراء في نقاط دعا ودقوو]؛ عبور & ردقوو]؛ & مدش]؛ نقطة حيث عبر متوسطين واحد آخر. هذا المفهوم هو مماثلة لتلك المستخدمة مع سطر واحد المتوسط المتحرك الأنظمة، ولكن مع المتوسطات متعددة كنت أشاهد لخطوط لعبور بعضهم البعض بدلا من السعر الفعلي.